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什麼是回測?

摘要

回測可以成為您與金融市場進行互動,優化交易策略的重要一步。它可以幫助您瞭解當前的交易思路和策略是否有意義,以及它們是否能夠帶來一定的利潤。

但是對某個簡單的投資策略進行回測是什麼情況呢?測試交易策略時應注意什麼呢?回測與模擬交易類似嗎?我們將在本文中回答所有這些問題。

 

前言

回測是使用者(交易員或投資者)在探索新市場和策略時可以使用到的工具。它根據歷史資料提供有價值的反饋,並告訴您之前的策略是否有效。

無論是針對哪種資產類別的交易,通過回測能夠讓交易者能夠減輕承擔資金風險。在模擬環境中使用回測軟體,您可以構建和優化特定的市場交易方法。讓我們繼續深入瞭解吧。

 

什麼是回測?

在金融領域,回測通過測試交易策略,並根據歷史資料的表現來核查其可行性。換句話說,它使用過去的資料來檢視策略的執行情況。如果回測顯示出良好的結果,則交易者或投資者可以繼續進行並將該策略應用於實際環境。

但是,如果通過回測得到了較滿意的結果,又意味著什麼呢?使用回測工具是為了分析特定策略的風險和潛在獲利能力。可以基於統計反饋來優化和增強投資策略,以最大程度地提高潛在收益。通過完備的回測還可以確保實際交易環境中實施該策略的可行性。

回測平臺或工具在評估策略是否在某些時間段不可行或存在較大風險方面也能夠有所幫助。如果對回測的結果不滿意,則應適當放棄或修改交易思路。同樣,評估回測的市場條件也十分重要。當市場條件發生變化時,相同的回測可能會帶來相反的結果。

當然,在更專業的交易領域中,回測交易策略絕對必不可少,尤其是在演演算法交易策略(即自動交易)方面。

 

回測是如何工作的?

回測背後的基本理念是:歷史上有價值的事物在未來也可能十分有用。但是,如何確定這一點確實很棘手。在某些特定市場環境中有價值的事物,可能在其他市場環境中是完全失敗的。

使用誤導性資料集進行回測,結果也是十分不理想的。這就是為什麼尋找到能否反映當前市場環境的優質樣本進行回測是至關重要的。但這實現起來也尤為困難,因為市場處於不斷變化的狀態。

在決定對策略進行回測之前,確定您想確切查詢的內容可能會有所幫助。是什麼使該策略可行?相反,什麼會偽造您的假設?如果您事先知道這些,結果將很難影響您的偏見。

回測一般還包括交易手續費和提現費,以及該策略可能產生的其他費用。同樣需要注意的是,回測工具的可能非常昂貴,就像訪問高質量市場資料一樣。

請注意,如果您想從幣安期貨平臺獲取歷史資料,請填寫此申請表。並且請記住,回測僅是測試。與技術分析和圖表繪製類似,即使它根據歷史資料得出了很好的結果,也絕對不能保證在真實交易中能夠奏效。

 

回測的相關案例

讓我們分析這個簡單的比特幣長期戰略。

以下是我們的交易系統:

  • 我們在高於20周移動平均線的第一週收盤價購買比特幣。
  • 我們在低於20周移動平均線的第一週收盤價出售比特幣。 

每年該策略僅會產生少量的訊號。讓我們看一下從2019年開始的時間段。

自2019年以來的比特幣每週圖表。

 

該策略在回測時間範圍內產生了五個訊號:

  • 按照約$4,000的價格購買
  • 按照約$8,000的價格出售
  • 按照約$8,500的價格購買
  • 按照約$8,500的價格出售
  • 按照約$9,000的價格購買

 

因此,我們的回測結果表明該策略將會實現盈利。這是否意味著它可以繼續工作?不是的,這隻能代表可以參考該特定資料集,如果策略能夠實現盈利。您可以將此結果視為大致基準。

需要注意的是,我們目前只能查到不到兩年的資料。如果我們想將其轉變為可行策略,可能需要更加深入獲取更多價格行動,並對其進行充分測試。

話雖如此,這僅是一個可以看到希望的開始。可以說明我們最初的想法是正確的,並且我們可以通過進一步的優化從中建立投資策略。還想要獲取更多引數和技術指標,讓訊號更可靠?這完全取決於我們自己的想法、投資週期和風險承受能力。➟通過幣安購買比特幣,開啟加密貨幣之旅。

 

回測和模擬交易的對比

現在我們對回測已經有了大概的瞭解,也研究了一個非常簡單的投資策略。我們也知道過去的表現並不代表未來的結果。

那麼,我們如何才能針對當前市場狀況進行系統策略優化呢?我們可以在真實市場中進行測試,也不用承擔實際的資金風險。這也稱為遠期效能測試或紙面交易。

紙面交易是實時交易環境中對於策略的模擬。之所以稱為紙面交易,是因為這種方式雖然記錄了交易,但不會使用真實資金。在該環境中能夠給您提供更多的功能,包括優化策略、瞭解效能。

那麼,我們可以從哪裡入手呢?幣安期貨測試網路是您可以選擇進行策略測試,又不會承擔資金風險的理想之處。您可以在幾分鐘內建立帳戶,然後在類似真實的環境中測試交易策略,就如同在真實市場中進行實時交易一樣。

這裡需要注意的是,資料有時候會存在“摘櫻桃”情況。就是指僅選取資料子集中略有偏見的觀點(挑好的說)。回測的重點是測試該策略的實時有效性,就像它會實時發生一樣。如果系統建議您執行某項操作,請參照執行。如果您僅根據個人偏見選擇“看起來不錯”的交易,那麼對系統策略的測試將無效。

 

手動回測和自動回測

手動回測包括分析圖表和歷史資料,並根據策略手動進行交易。自動回測實際上也是相同的,只不過該過程是由計算機程式碼(使用諸如Python之類的程式語言或專門的回測軟體)進行自動化的。

許多交易者使用Google或Excel電子表格來評估策略的績效表現。這些檔案的工作方式類似於策略測試器報告。它們可能包括各種資訊,例如交易平臺、資產類別、交易時間、獲勝和失敗交易的數量、夏普比率、最大跌幅、淨利潤等。簡而言之,夏普比率用於評估該策略與風險相關的潛在投資回報率。夏普比率值越高,投資或交易策略就越有吸引力。

最大跌幅是表示交易策略相對於上一峰值表現最差的那一刻(即分析期間您投資組合的最大跌幅)。

 

總結

許多系統交易者和投資者,都在很大程度上依賴通過回測,評估交易策略。它是演演算法交易者工具包中必不可少的工具之一。

同時,解釋回測的結果也是十分微妙的。因為您很容易就將自己的偏見反映在回測方法中。僅進行回測可能不會形成可行的交易策略,但是它將幫助您測試交易思路並掌握市場脈搏。

您對交易演演算法和資料分析還有什麼疑問嗎?歡迎訪問我們的問答平臺Ask Academy,幣安社群將在那裡回答您的問題。

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